Технические индикаторы

Как мы уже говорили в главе «Анализ рынка форекс», технические индикаторы являются неотъемлемой частью технического анализа и расширяют его возможности за счет использования компьютерной обработки значений цен. Сегодня весь процесс преобразования цен по формулам индикаторов производит торговый терминал, а пользователю остается только выбрать необходимые значения, на основе которых будет отображен индикатор.

В данной главе будут приведены примеры использования, а также описание принципа действия наиболее полезных индикаторов, доступных в торговой платформе Metatrader 4. Эти индикаторы трейдеры в большинстве случаев используют в повседневной торговле.

Некоторые индикаторы могут накладываться на график цены, к примеру, скользящая средняя (красная линия на графике цены).

Скользящая средняя на графике цен
А некоторые открываются в виде окна немного ниже графика цены, к примеру, индекс относительной силы RSI.

Индекс относительной силы на графике цен
Все индикаторы можно условно разделить на три группы в соответствии с их назначением:

  • трендовые индикаторы – указывают направление действующей тенденции изменения цены.
  • ценовые осцилляторы – позволяют определить переломные моменты в тенденции изменения цены.

К примеру, индикатор «скользящая средняя» является типичным трендовым индикатором, а «индекс относительно силы» - осциллятором.

Индикаторы тренда

Скользящие средние (moving averages, MA)

Скользящие средние (moving averages, MA) являются наиболее используемым индикатором тренда. Их комбинации позволяют определить начало тренда, а также момент его окончания.

Принцип действия этого индикатора прост: скользящая средняя усредняет значения цен за определенный период и выводит сглаженные значения на экран в виде линии. В зависимости от способа, которым усредняется цена, выделяют четыре типа скользящих средних: простые (или арифметические), экспоненциальные, сглаженные и взвешенные.

По личному опыту могу сказать, что особой практической разницы между типами скользящих средних нет. Наиболее используемыми являются простые и экспоненциальные.

Экспоненциальная скользящая средняя позволяет сделать упор на последнее значение цены (около 18% значения индикатора будет составлять последняя цена).

Тактика торговли по скользящим средним проста: когда они идут вверх – хорошее время для покупки, когда вниз – для продажи. В большинстве случаев используется сочетание скользящих средних, одной с большим периодом усреднения (красная линия), а одной – с меньшим (синяя линия). Их пересечения дают сигнал к покупке либо продаже. Также весьма часто во время тренда скользящие средние определенного периода могут служить своеобразной поддержкой/сопротивлением для цен во время откатов.

Пара скользящих средних на нисходящем тренде
Для наиболее эффективного использования скользящих средних попробуйте подобрать такой период, при котором большинство откатов цены «отскакивает» от линии скользящей средней. С изучения свойств и принципов работы этого индикатора стоит начать знакомство с техническими индикаторами в целом.

Указатель среднего направления движения (Average Directional Movement Index, ADX)

Данный индикатор позволяет высчитать часть коридора цен определенного периода, который выходит за пределы предыдущего. Подсчет и анализ этого смещения позволяет оценить способность покупателей и продавцов приподнимать либо опускать цены в течение определенного относительно границ предыдущего. Обоснование использование этого индикатора строится на простом умозаключении: если сегодняшний максимум цен выше вчерашнего, значит, биржевое большинство стремится покупать, а если минимум цен сегодня ниже минимума цен вчера, значит, большинство стремится продавать.

Указатель среднего направления движения открывается в вашем торговом терминале в отдельном окне и выглядит состоит из трех линий.

Указатель среднего направления движения ADX
Линии направления (обозначены пунктиром) указывают направление тренда. Если линия положительного направления (+DI, обозначена красным пунктиром) находится выше линии отрицательного направления (-DI, обозначена синим пунктиром), следует покупать, и наоборот. Наиболее сильный сигнал для использования индикаторов тренда появляется тогда, когда линия ADX (зеленая сплошная линия) растет и поднимается выше нижней линии направления. Это является признаком начала нового тренда, ведь самые сильные движения цен происходят из зон низкой активности.

Параболическая система SAR

Параболика является одним из наиболее удачных инструментов для определения тренда. Ее основным преимуществом по сравнению с другими индикаторами определения тренда является то, что параболика дает четкий ориентир для выхода из рынка, а также заставляет трейдера отказываться от трендов, которые никуда не ведут. К тому же, параболика учитывает в своих результатах не только значения цен, но и время.

Параболика отображается на графике цены в виде точек. При восходящем тренде точки будут располагаться под ценовыми барами, при нисходящем – над. Эти точки являются значениями цен, при наступлении которых вы должны закрыть свою позицию.

Параболика SAR
Когда тренд берет свое начало, цены изменяются медленно, и изменение параболики также происходит медленно. Когда рынок начинает давать новые максимальные либо минимальные значения цен, параболика следует в направлении движения цен и подтягивает уровень выхода из рынка. Это качество параболики может защитить трейдера от сомнений и привносит в торговлю внушительную дозу дисциплины: либо получаешь прибыль, либо закрываешь позицию.

Параболику не стоит использовать в качестве автоматической системы: на рынке без тренда она дает много ложных сигналов. Наилучшие результаты этот индикатор дает в сочетании с другими указателями трендов.

В терминале Metatrader 4 доступно для использования 6 индикаторов тренда, однако в этом разделе мы остановимся на трех описанных выше. Важно четко понимать, что не количество индикаторов, а их правильное использование отличает преуспевающего трейдера от новичка. Если вы научитесь правильно понимать и интерпретировать сигналы этих индикаторов, прибыль не заставит себя ждать.

Осцилляторы

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Обычно его называют «стохастик».
Этот индикатор отражает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия определенного периода времени на границе предыдущего периода. Таким образом, если при растущих ценах покупателям не удается «дотянуть» цену закрытия до максимума дня, то значение стохастика уменьшается и линии идут вниз, и наоборот.

Стохастический осциллятор, стохастик, stochastic
Красные вертикальные линии – это уровни стохастика. По умолчанию их значения составляют 30 для нижнего уровня и 70 для верхнего. Достижение линиями стохастика верхнего уровня означает «перекупленное» состояние рынка, а нижнего – «перепроданного».

Понятия «перекупленный» и «перепроданный» скорее относительны и не имеют за собой реальных данных о количестве купленных либо проданных контрактов. Это скорее умозрительное заключение: раз цена много раз подряд закрывается близко к максимуму, значит, спрос должен быть удовлетворен, и цены готовы к тому, чтобы пойти вниз. То же правило действует для падения цен: если продавцы долгое время были готовы понижать цены, значит, предложение должно ослабеть, а рынок – начать восстанавливать позиции.

Если вы решили руководствоваться сигнальными линиями, то будьте осторожны: эти сигналы хорошо работают, когда на рынке нет тренда. Однако с его началом стохастик быстро уходит за верхнюю либо нижнюю границу и остается там, давая ложные сигналы к продаже либо покупке. Этот недостаток просто устранить, дополнив график указателем тренда вроде скользящих средних либо указателем среднего направления движения.

Обратите внимание на форму минимумов и максимумов стохастика: узкий и неглубокий минимум указывает на слабость продавцов и возможный рост цен, и наоборот.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI)

Этот осциллятор следует за ценой закрытия временных периодов, его значения изменяются в коридоре от 0 до 100.

Индекс относительной силы RSI
Красные горизонтальные линии называются справочными линиями, и определяют «перекупленность» и «перепроданность» рынка по той же логике, что и стохастик. Вы можете сами подобрать значения для справочных линий следуя правилу пяти процентов: линия индикатора должна находиться за справочными линиями пять процентов времени в течение последних нескольких месяцев.

Особенностью индекса относительной силы является то, что к его значениям применимы методы графического анализа. Ценовые фигуры, линии тренда, уровни поддержки и сопротивления отлично работают применимо к индексу относительной силы. К тому же, он часто формирует фигуры графического анализа несколько раньше самой цены, и таким образом дает трейдеру возможность начать действовать раньше других.

Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Этот индикатор сложно назвать осциллятором, так как его значения базируются на значениях указателей тренда – двух скользящих средних. Однако в терминале Metatrader 4 он отнесен к группе осцилляторов.

Схождение расхождение скользящих средних, MACD
Гистограмма MACD отображает расстояние между двумя скользящими средними, таким образом, она показывает трейдеру разницу между долгосрочным и краткосрочным направлением движения цены. Лучше всего торговать в направлении гистограммы MACD, то есть, если текущий столбик выше предыдущего, то вам стоит искать возможности для покупки, если ниже – для продажи.

Еще одна особенность данного индикатора: за пиками его значений очень часто следуют пики цен. Если гистограмма MACD достигает нового максимума за две недели, это говорит о том, что спрос силен, и цены пойдут еще выше.

Расхождение этого индикатора с ценами дает самый сильный сигнал в техническом анализе, и позволяет предсказать движение цен с большой вероятностью. Расхождение (либо дивергенция) – это ситуация, при которой максимум либо минимум цен не соответствует максимуму либо минимуму значений индикатора. Дивергенция может появляться на всех осцилляторах, однако дивергенция на индикаторе MACD является наиболее достойной внимания. На картинке выше дивергенция обозначена красными стрелками. Левая стрелка указывает на «бычью» дивергенцию, предвещающую рост цен, а правая - на «медвежью», предупреждающую об их падении. Дивергенции на индикаторе MACD появляются нечасто, однако, если вы будете отслеживать только этот сигнал и контролировать риск, вы добьетесь успеха без каких-либо других средств.

Обратите внимание на тот факт, что индикаторы трендов не следует использовать, пока рынок находится в «коридоре» цен, а осцилляторы плохо работают на трендах. Отличие новичка от опытного аналитика заключается именно в способности определить, когда стоит использовать осцилляторы, а когда – указатель тренда.
Если вы сомневаетесь в сигнале индикатора, то существует эмпирическое правило для решения многих проблем: в спорных случаях уменьшайте период осцилляторов, и увеличивайте период трендовых индикаторов. Это поможет избежать ловушек, которые могут возникать на рынке.

В терминале Metatrader 4 вы найдете еще около двадцати осцилляторов. Со временем вы освоите их все, однако, как и большинство трейдеров, использовать в повседневной торговле будете не более двух-трех индикаторов. Запомните: каждый из индикаторов в отдельности позволит вам зарабатывать деньги, если вы научитесь как следует «слушать», что он «говорит» вам.

Контакты

  • MailНаписать нам
  • ICQ165229
  • Skypefinbay_manager

Процентные ставки

USA USA down 0.25%
EUR EUR down 0.75%
JPY JPY направление 0.1%
CAD CAD направление 1.0%
GBP GBP направление 0.5%
CHF CHF направление 0.0%
AUD AUD направление 3.5%
NZD NZD направление 2.5%