Фьючерсы на валюты

К валютным фьючерсам относится группа тиккеров, котируемых на отделении IMM - International Money Market – Чикагской Торговой Биржи.

С недавнего времени заключение сделок по валютным фьючерсам на CME происходит в автоматизированной системе торгов Globex. Торговля методом открытого выкрика ушла в прошлое.

На данный момент торгуются фьючерсные контракты на следующие валюты (по убыванию объемов торгов):

  • евро (6E) – объем контракта 125.000 единиц;
  • японская йена (6L) – объем 12.500.000 единиц;
  • британский фунт стерлингов (6B) – объем 62.500 единиц;
  • швейцарский франк (6S) – объем 125.000 единиц;
  • канадский доллар (6C) – объем 100.000 единиц;
  • австралийский доллар (6A) – объем 100.000 единиц;

С недавнего времени появилась возможность заключать фьючерсные сделки на менее ликвидные мировые валюты - российский рубль (6R), новозеландский доллар (6N), южноафриканский ранд (6Z), мексиканский песо (6M) и бразильский реал (6L).

Как вы могли заметить, объемы контрактов основных валют подогнаны до стоимости минимального изменения цены – тика – до $12,5.

Месяца поставки соответствуют отчетным кварталам финансового года – декабрь, март, июнь и сентябрь.

Начало торговли валютными фьючерсами

Торги фьючерсами на мировые валюты были впервые введены на Чикагской Товарной Бирже. Изначально их организовывало отдельно подразделение, и с тех пор организационная структура торговли валютными фьючерсами не изменилась.

Контракты на валюты торгуются круглосуточно (кроме перерыва на 15 минут в середине дня) и являются одним из наиболее ликвидных рынков на CME. Огромная «глубина» рынка придает ценам на валютные фьючерсы значительную стабильность, а волатильность самого рынка меньше большинства рынков товарных фьючерсов. Хотя, в истории фьючерсных контрактов на валюту были моменты, когда система Globex регистрировала 200-пунктовые внутридневные гэпы (фунт стерлингов в день атаки на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке).

Из фундаментальных факторов наибольшее влияние на рынок оказывает выход данных о безработице в США (non-farm payrolls), индикатор, очень знакомый трейдерам спот-рынка валют. Сопоставимое с non-farm payrolls влияние оказывают данные о промышленном производстве в стране-эмитенте валюты и США. Резкое снижение котировок на фондовых площадках США, как правило, вызывает рост валют против доллара и, соответственно удорожание валютных фьючерсов, котируемых в долларах США. Цены на различного рода сырье – нефть, золото, серебро, газ и т.д., оказывают ограниченное влияние на стоимость валютных фьючерсов в долгосрочной перспективе.

Практика торговли фьючерсами на валюты отличается от торговли валютами на спот-рынке незначительно. В качестве некоторых преимуществ можно назвать отсутствие свопов (платы за перенос позиции через день), а также фиксированную комиссию вместо спреда. В качестве минусов – повышенные залоговые требования и необходимость следить за месяцами поставки.

Контакты

  • MailНаписать нам
  • ICQ165229
  • Skypefinbay_manager

Процентные ставки

USA USA down 0.25%
EUR EUR down 0.75%
JPY JPY направление 0.1%
CAD CAD направление 1.0%
GBP GBP направление 0.5%
CHF CHF направление 0.0%
AUD AUD направление 3.5%
NZD NZD направление 2.5%