Фьючерсы на зерновые культуры

Поставочные фьючерсные контракты на зерновые культуры – пшеницу (Wheat), кукурузу (Corn), рис (Rough Rice), соевые бобы (SoyBeans), овес (Oats), соевую муку (SoyMeal) и соевое масло (BeanOil) – являются одними из наиболее старых активов, торгуемых на товарных биржах. Как вы можете заметить – бобы не являются зерновой культурой, однако на различных биржах их относят именно к группе зерновых фьючерсов.

Рынки зерновых фьючерсов имеют огромную ликвидность благодаря участию многочисленных крупных игроков – сельскохозяйственных концернов, оптовых поставщиков, экспортеров и т.д. – хеджирующих огромные объемы производимой либо закупаемой продукции при помощи фьючерсных контрактов.

Характеристики контрактов

Объемы фьючерсных контрактов на пшеницу, сою и кукурузу составляет 5.000 бушелей (1 бушель примерно равен объему в 35 литров). При переводе в метрическую систему измерения фьючерсных контрактов Чикагской товарной биржи (в зависимости от сорта культуры вес при переводе из объема в массу получается различный) объем фьючерса на пшеницу составляет 136,0775 тонн, кукурузу – 127,006 тонн, сои – 136,0775 тонн. Объем стандартного фьючерсного контракта на соевое масло составляет 60.000 фунтов (27,216 тонн), соевую муку – 100 американских тонн (90,7185 метрических).

Контракты на сою, кукурузу и пшеницу котируются с точностью (размер тика) до восьмой части цента за бушель. Минимальное изменение цены (тик) фьючерсов на эти культуры равен 12,5 долларов США.

Фьючерсы на соевую муку оцениваются в долларах за 1 тонну, а размер тика по данному контракту составляет 10 центов США (10 долларов США на лот).
Контракт на соевое масло котируется в центах США за 1 фунт, размер минимального изменения цены составляет 0,01 цента США (6 долларов США на лот).

Особенности спекулятивной торговли фьючерсами на зерновые культуры

Вся группа зерновых фьючерсов отличается сильной зависимостью от фундаментальных данных по экономике США. В первую очередь это связано с тем, что большинство участников торгов зерновыми фьючерсами – американские производители, экспортеры, импортеры и спекулянты.

Наиболее ликвидным контрактом из группы зерновых является пшеница. Для спекулянтов данный фьючерс в первую очередь интерес огромной ликвидностью и высоким уровнем волатильности, сравнимым с ценовой изменчивостью индекса S&P500. При торговле фьючерсами на пшеницу необходимо внимательно следить за выходом фундаментальных данных о запасах пшеницы в различных странах, урожайности в странах-экспортерах и т.п.

Наилучшее время для торговли зерновыми фьючерсами – это торговая сессия на Чикагской товарной бирже (с 18:30 до 22:30 МСК), когда на рынок выходит большинство крупных игроков. В остальное время рынок ведет себя очень вяло и интереса для спекулянтов не представляет.

Каждый понедельник, публикуются важные фундаментальные данные, влияющие на рынок зерновых – «Crop Progress Report» (Отчет о ходе созревания основных сельхозкультур и уборки урожая). 11 числа каждого месяца выходит «USDA US and World Supply & Demand Report» (Ежемесячный отчет об оценке мирового соотношения спроса и предложения в сельском хозяйстве). Оба этих регулярных события оказывают громадное воздействие на рынок зерновых, в результате чего сильно возрастает волатильность.

Трейдерам, занимающимся зерновыми фьючерсами, стоит также опасаться активно торговать в месяцы, в которые происходят поставки нового урожая зерновых – июль для пшеницы, сентябрь и ноябрь для соевых бобов, декабрь для ржи.

Контакты

  • MailНаписать нам
  • ICQ165229
  • Skypefinbay_manager

Процентные ставки

USA USA down 0.25%
EUR EUR down 0.75%
JPY JPY направление 0.1%
CAD CAD направление 1.0%
GBP GBP направление 0.5%
CHF CHF направление 0.0%
AUD AUD направление 3.5%
NZD NZD направление 2.5%