Финансовая математика

  • Принципы корпоративных финансов. Ричард Брейли
  • Статистика для трейдеров. Сергей Булашев
  • Финансирование и инвестиции. Лутц Крушвиц
  • Методы прогнозирования экономических показателей. Коллин Льюис
  • Хаос и порядок на рынках капитала. Эдгар Петерс
  • Фрактальный анализ финансовых рынков. Эдгар Петерс
  • Теория игр для экономистов. Сергей Печерский
  • Количественные методы в финансах. Керри Уотшем
  • Теория эффективных портфелей ценных бумаг. А. С. Шведов

Принципы корпоративных финансов. Ричард Брейли

Принципы корпоративных финансов. Ричард БрейлиКнига имеет совершенно четкую практическую направленность на приобретение читателем навыков управления финансами в институциональных учреждениях. Вместе с автором вы освоите основы оценки потенциала инвестиций, научитесь находить решения для удовлетворения конкретных финансовых задач, и, что немаловажно, освоите основы управления риском. Сам автор придерживается мнения, что управление рисками и умелое ведение инвестиционной позиции являются обязательными условиями вхождения в мир финансов. Книга содержит базовый материал по применению различных финансовых инструментов, а также описание математических методов оценки эффективности их применения.

Статистика для трейдеров. Сергей Булашев

Статистика для трейдеров. Сергей БулашевКнига имеет своей целью всестороннее исследование возможностей применения статистических методов в области финансовой деятельности. Наибольшую пользу освоение описанных в книге методов принесет профессиональным управляющим и трейдерам, в компетенцию которых входит принятие самостоятельных решений об операциях с различными финансовыми инструментами. Постепенное усложнение материала позволяет приступить к работе с книгой, практически не имея предварительной подготовки. В книге вы найдете значительное количество практических рекомендаций по расчету и управлению различными стохастическими переменными в области финансов.

Финансирование и инвестиции. Лутц Крушвиц

Финансирование и инвестиции. Лутц КрушвицЭта книга представляет собой сборник задач и решений к ним, и является, по сути, приложением к учебному пособию автора. Сборник содержит множество глубоко проработанных примеров принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности, методов оценки стоимости активов, излагается теория структуры капитала, рассматриваются модели образования цены опционов.

 Под все примеры подведена математическую основа, что позволяет расширить собственное представление о возможностях анализа уже привычных инвестиционных инструментов. Книга будет весьма интересна студентам и специалистам, изучающим и практикующим ведение и анализа корпоративных финансов, а также частным трейдерам в качестве учебного пособия по финансовой математике.

Методы прогнозирования экономических показателей. Коллин Льюис

Методы прогнозирования экономических показателей. Коллин ЛьюисПрогнозирование может осуществляться как минимум двумя основными логическими способами. Можно сделать попытку отыскать причинно-следственные связи между наблюдаемым явлением и его причинами. Данный способ подразумевает углубление в экономико-математическое моделирование и построение эконометрических моделей. Второй способ заключается в попытке предсказать возможную динамику показателей на основании анализа существующих тенденций, без учета «окружения», предполагая, что все факторы взаимосвязаны и изменения одних аспектов экономического развития будут моментально отражаться в других. Данная книга посвящена именно второму способу прогнозирования. В ней приведены объемные теоретические выкладки, что позволяет читателю, хорошо знакомому с математикой, заглянуть в научную основу анализа рынков.

Хаос и порядок на рынках капитала. Эдгар Петерс

Хаос и порядок на рынках капитала. Эдгар ПетерсВ качестве основной проблематики книги можно выделить вопросы современной экономической синергетики. В процессе развития основных тем, которым посвящена книга, автор тщательно анализирует и дает четкое описание многим процессам на рынках капитала, вызванных взаимосвязью изменений объективных экономических условий и реакцией участников рынка на эти изменения. В центре внимания находятся теория эффективного рынка, рассматриваются также проблемы когерентных рынков. Значительное внимание уделено методам долгосрочного прогнозирования движений рынков ценных бумаг и валют. В качестве подтверждения выводам автора в книге приведен богатый статистический материал.

Фрактальный анализ финансовых рынков. Эдгар Петерс

Фрактальный анализ финансовых рынков. Эдгар ПетерсКнига посвящена интерпретации теории фрактальности финансовых рынков в противовес теории эффективного рынка. Автор придерживается четкой точки зрения на природу движения рынков капитала: в большинстве случаев их локальные движения имеют случайную природу, однако глобальные изменения предопределены и могут быть спрогнозированы. Здесь вы найдете четкое описание методов фрактального анализа рынков ценных бумаг и валют, получите представление о стохастических процессах и методах выявления независимых процессов. Все теоретические выкладки, представленные в книге, увязываются с их практическим применением при принятии инвестиционных решений.

Теория игр для экономистов. Сергей Печерский

Теория игр для экономистов. Сергей ПечерскийТеория игр в последние десятилетия привлекает значительный интерес со стороны не только научного сообщества, но и участников открытых рынков различного уровня. Сама по себе теория не только сыграла значительную роль в формировании современного подхода к экономическому анализу, но и нашла применение в самых различных областях человеческой деятельности: политике, социологии, биологии и т.д. Ознакомление с этой книгой даст возможность понять суть теории игр в общих чертах, автор демонстрирует многие ее различные аспекты при помощи простых и понятных примеров. Книга является отличным вводным пособием в теорию игр.

Количественные методы в финансах. Керри Уотшем

Количественные методы в финансах. Керри УотшемКак известно, крупные участники финансовых рынков редко терпят убытки. В условиях значительной волатильности рынков подобные результаты могут быть достигнуты лишь при использовании хорошо проработанных методов оценки и управления риском. Процесс принятия решений в крупных банковских и финансовых учреждениях сопровождается весьма точной количественной оценкой последствий, с которыми придется иметь дело после претворения решения в жизнь. Данная книга содержит описание значительного количества различных математических и статистических методов, которые применяются аналитиками и риск-менеджерами институциональных участников рынка.

Теория эффективных портфелей ценных бумаг. А. С. Шведов

Теория эффективных портфелей ценных бумаг. А. С. ШведовОсновы данной теории были впервые сформулированы и выдвинуты на обсуждение в научном сообществе Гарри Марковицем, американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике. Данная книга полностью посвящена авторскому описанию и некоторой интерпретации теории эффективных портфелей ценных бумаг. Материал включает в себя некоторые готовые алгоритмы создания эффективных инвестиционных портфелей, и может найти применение в практической работе над созданием портфеля. Книга рекомендована специалистам в области финансов, участникам рынка ценных бумаг, а также всем, кто интересуется аспектами теории портфелей и количественными методами в экономической науке.

Контакты

  • MailНаписать нам
  • ICQ165229
  • Skypefinbay_manager

Процентные ставки

USA USA down 0.25%
EUR EUR down 0.75%
JPY JPY направление 0.1%
CAD CAD направление 1.0%
GBP GBP направление 0.5%
CHF CHF направление 0.0%
AUD AUD направление 3.5%
NZD NZD направление 2.5%