Арбитражный советникПринцип действия советника довольно прост: возьмем две валютные пары - GBPUSD1 и GBPUSD2. Они сильно кореллируют друг с другом (их колебания схожи). Если мы откроем по GBPUSD1 позицию в покупку, а по GBPUSD2 в продажу, то получим локированную позицию. "Дословно" мы получим: Buy GBPUSD1 и Sell GBPUSD2. Через некоторый промежуток времени мы закроем обе позиции. Результат нашей операции можно подсчитать по формуле: Результат = (bid1 - ask1) + (bid2 - ask2) + (bid2 - ask1) Как можно видеть из формулы, значение первой ее части известно сразу после исполнения ордеров на покупку и продажу, а второй части станет известно лишь при закрытии обеих позиций. Получается, что исходов, при которых значение "Результат" будет выше ноля, довольно много. К примеру: открытие при условии bid1>ask2, а закрытие bid2>ask1. Практика примененияДанный торговый робот использует следующую схему работы (оно может быть легко изменено пользователем под другие): вначале в режиме реального времени проверяется наличие условия, при котором bid1>ask2 из любым количеством валютных пар. При нахождении данного условия робот самостоятельно открывает необходимые позиции. Данный советник постоянно поддерживает счет в захеджированном состоянии. При открытии первой позиции советник создает файл ArbitrageStatistic.txt, в который заносятся в порядке уменьшения частоты использования возможности для арбитража. В тот же файл (при значении Monitoring равного TRUE в настройках советника) записывается каждая возможность для заключения арбитражной сделки с рыночными условиями на тот момент времени. Торговый робот может торговать только по тем тандемам валютных пар, которые внесены списком в файл файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке experts\files в директории с установленным терминалом). Записи в файле Trade-Arbitrage.txt оформляются следующим образом: // Variants for Arbitrage. Торговый робот ведет полный журнал всех своих действий, что позволяет точно контроллировать его работу. Возможность открытия мультивалютных хеджированных позиций можно при помощи скрипта CheckMyArbitrage, вложенного в архив с советником. Настройки советникаCurrencies - валютные пары, из которых будут формироваться тандемы. MinPips - количество пунктов, которое воспринимается советником как возможность арбитража. SlipPage - максимально возможное значение для проскальзывание для запросов по рынку (в пунктах). Lock - разрешение (TRUE) либо запрет (FALSE) советнику на открытие локирующих позиций. Lots - величина позиции (в лотах) для открытия при возможности арбитража. MaxLot - предельный размер позиции (разрешенный у вашего брокера). MinLot - минимальный размер позиции (минимальный лот у вашего брокера). Monitoring - ведение журнала всех возможностей для арбитража (TRUE) либо игнорирование тех, по которым не были открыты позиции (FALSE). Ведение журнала требует времени, которое может повлиять на результат арбитражных сделок. TimeToWrite - временные интервалы (в минутах), по прохождении которых советник будет вносить в файл ArbitrageStatistic.txt данные о проведенных сделках. Известные проблемы торгового роботаНа данный момент разработчикам советника известно о следующих проблемах, способных существенно снизить эффективность работы советника. Учет этих особенностей при выборе брокера может значительно увеличить эффективность работы робота:
|
Процентные ставки
|